Crossovers de média móvel
Vamos falar sobre a Cruz Dourada ea Cruz da Morte. Não, não estamos abrindo um baralho de cartas e contando sua fortuna. Estes termos coloridos se referem a padrões que você provavelmente usa todos os dias em sua negociação, mas não se referem a esses nomes. Junto com seus muitos primos, eles compreendem toda uma divisão de análise técnica. Você pode conhecê-los melhor como crossovers de média móvel.
As médias móveis emitem dados vitais do mercado, mas todos eles exibem uma limitação comum: eles estão em atraso nos eventos atuais. No momento em que uma média de 20 bar curvas para cima para confirmar uma tendência, o movimento já está em curso e pode até ser mais. Enquanto as encarnações mais rápidas (como as médias exponenciais) acelerarão os sinais, todas elas tocarão no sino de negociação muito tarde.
Múltiplas médias móveis superam muitas falhas da única variedade. Eles são especialmente poderosos quando usados em conjunto com padrões de preços. Por exemplo, escolha uma média de longo prazo e uma média de curto prazo. Então observe a ação do preço quando as médias se voltam umas para as outras e se cruzam. Este evento pode desencadear um bom sinal de negociação, especialmente quando ele converge com um suporte de chave ou nível de resistência.
As médias exibem todas as características comuns de suporte / resistência. Por exemplo, uma média muitas vezes saltar fora outro em um primeiro teste, ao invés de romper de imediato. Então, como barras de preço, as probabilidades mudam em direção a uma violação e crossover no próximo teste. Alternativamente, quando uma média não consegue romper uma outra média após várias tentativas, ela desencadeia um forte sinal de inversão de tendência.
Diferentes períodos de espera respondem a diferentes configurações de média. Os negócios de swing de um a três dias funcionam bem com médias que mantêm uma relação de 3x a 4x entre períodos mais curtos e mais longos. Isso permite convergência / divergência entre as diferentes tendências para trabalhar em favor do comerciante.
Por exemplo, o gráfico diário pode mostrar uma forte tendência de alta, enquanto o gráfico de 60 minutos começa uma retração profunda. Uma média de 40 dias permanecerá apontada na direção da tendência por um longo tempo, mas uma média de 13 dias (3x13 = 39) irá diminuir rapidamente e seguir direto para a média mais longa. O ponto onde eles se interceptam representa um nível de suporte principal.
Os cruzamentos marcam mudanças importantes no momento e suporte / resistência, independentemente do período de manutenção. Muitos comerciantes podem, portanto, apenas ficar com as principais médias e descobrir a maioria do que eles precisam saber. As configurações mais populares desenhar gráficos com um 20-dia para a tendência de curto prazo, um 50-dia para a tendência intermediária e um 200-dia para a imagem grande.
Crossovers a longo prazo têm mais peso do que eventos de curto prazo. A cruz dourada representa uma mudança principal dos ursos aos bulls. Ele dispara quando a média de 50 dias quebra acima da média de 200 dias. Por outro lado, a Cruz da Morte restaura poder de urso quando os 50 dias cai para trás sob os 200 dias. A média de 200 dias torna-se uma grande resistência depois que a média de 50 dias cai abaixo dela, e um grande apoio depois de quebrar acima dela. Quando o preço fica preso entre as médias de 50 dias e 200 dias, pode whipsaw repetidamente entre seus extremos de preços. Esta ação do pinball marca uma zona da oportunidade para negócios do balanço.
Crossovers adicionar cavalos a muitos tipos de estratégias de negociação. Mas tente limitar seu uso a tendências de mercado. As médias móveis emitem sinais falsos durante o "feedback negativo" dos mercados laterais. Tenha em mente que esses indicadores comuns medem o momento direcional. Eles perdem poder em mercados com pouca ou nenhuma mudança de preço.
Durante anos, os técnicos têm tentado filtrar sistemas de cruzamento através de fórmulas de reconhecimento de tendência, a fim de reduzir whipsaws. Você pode tentar isso por si mesmo, ou apenas olhar para os padrões de preços que dizem que os crossovers são inúteis.
Os mercados persistentes limitam a utilidade de todos os tipos de informação média. Todas as médias móveis eventualmente convergem para um único nível de preços em mercados mortos. Este comportamento flatline rende poucas pistas sobre a direção do mercado. Portanto, pare de usar médias completamente quando isso acontece, e mova-se para osciladores (como o Estocástico) para prever o próximo movimento.
Crossover de média móvel
Crossover médio móvel $ 69,00
Sempre quis uma estratégia de cruzamento de MA com recursos extras? Construa seu próprio sistema de média móvel com mais de 10 opções.
Nós pegamos o algoritmo de cruzamento crossover clássico e misturá-lo com as características de negociação mais populares.
Essencialmente, é uma estratégia universal de Crossover em Moving Average. Enquanto a idéia central permanece a mesma, você pode ativar recursos adicionais e construir seu sistema de negociação personalizado Moving Average.
Por exemplo, use médias rápidas e lentas separadas, adicione a funcionalidade AutoTrail, defina alvos diários ou até mesmo inverta os sinais. A estratégia tem indicadores de MA incorporados, portanto você não precisa adicioná-los separadamente ao gráfico. Claro, você pode escondê-los a qualquer momento.
Moving Average Crossover é uma perfeita estratégia multiuso: back-test suas idéias de negociação, otimizar os parâmetros de estratégia, ou conta de comércio vivo - a estratégia se encaixa todos esses papéis.
Funciona em qualquer mercado e qualquer tipo de barra.
Visão geral de recursos
Vários tipos de MA. DEMA, SMA, EMA, HMA, TEMA, TMA, VWMA, WMA, ZLEMA.
Separar rápido e lento MA. O MA rápido pode ser EMA (7) eo MA lento pode ser SMA (28).
Objetivo de lucro e perda de stop. Defina colchetes para negócios individuais.
Objetivo de lucro diário e perda de stop. Uma vez que um desses limites é alcançado a estratégia pára de negociação até a próxima sessão de negociação.
Trailing stop automático. Uma opção para ter uma parada de arrasto automático com gatilho de lucro personalizado, stop loss e freqüência.
Horas de trabalho . Defina o período de tempo em que a estratégia deve estar ativa, ela não será negociada fora deste período.
Inverter sinais. Digite long quando o sinal é curto e vice-versa. Por que não experimentar?
Ordens de limite ou de entrada no mercado. Controle a derrapagem e use ordens de limite para entradas ou sempre insira uma posição com ordem de mercado
E mais: Filtro Bid / Ask, cores personalizadas, mostrar / ocultar indicadores MA do gráfico, etc.
Lista completa de parâmetros
StartTime e EndTime. Hora em que a estratégia enviará as ordens. Uma vez que chega ao EndTime, cancela as ordens de serviço e fecha todas as posições. Exemplo: 9:30 e 15:20 ou 18:45 e 10:30 (para sessões durante a noite).
FastMAType e SlowMAType. Tipos MA para médias móveis rápidas e lentas. Exemplo: EMA e SMA.
FastMAPeriod e SlowMAPeriod. MA para médias de movimento rápido e lento. Exemplo: 7 e 28.
MaximumDailyProfit e MaximumDailyLoss. Limites diários, se a estratégia atinge um deles, não será negociado até a próxima sessão de negociação. Defina para zero para desativar o recurso.
MaxBidAskSpread. Às vezes, não é desejável inserir uma posição quando a propagação é muito grande. Este parâmetro ajuda a evitar as negociações quando a opção Lance Ask Spread é maior do que este número, em ticks. Defina como 0 para desativar o recurso.
EntryOrderType. Defina o tipo de ordem de entrada como Limit ou Market. Deixe-nos saber se você precisa de outros tipos :)
LimitPriceOffset. Adicione o número especificado de carrapatos ao preço de entrada. Não tem efeito sobre as ordens de mercado.
LimitOrderExpirationPeriod. Uma ordem de limite pode trabalhar por um longo tempo sem preenchimento por isso deve haver uma maneira de cancelar ordens muito antigas. Defina este parâmetro como 5 para cancelar uma entrada se não for preenchida após 5 compassos. Não tem efeito sobre as ordens de mercado.
TradingDirection. Comércio apenas longo, apenas curto, ou ambos.
ProfitTarget e StopLoss. Colchetes OCO para entrada. Por exemplo, defina-o como 10 e 20 para ter 10-ticks lucro alvo e 20-tick stop loss anexado a cada entrada. Defina como 0 para desativar o recurso.
AutoTrailProfitTrigger. AutoTrailStopLoss. E AutotrailFrequency. Estes definem trailing stop. Ele funciona da mesma maneira como um padrão NinjaTrader AutoTrail Stop. Uma parada de arrasto (AutoTrailStopLoss marca abaixo da oferta / solicitação) será enviada assim que o lucro da posição atingir o AutoTrailProfitTrigger. Em seguida, cada vez que o lucro é aumentado pelos carrapatos AutoTrailFrequency seguinte, a perda de stop à direita é atualizada. Para desativar o conjunto de recursos AutoTrailStopLoss para 0.
ShowMAOnChart. Defina como False para ocultar os indicadores de média móvel rápida e lenta do gráfico.
MinCrossThreshold. As inscrições são enviadas quando o MA rápido cruza acima / abaixo do MA lento pelo menos X carrapatos.
NoReversals. Quando True, a estratégia não reverterá as posições. Em vez disso, ele vai esperar até que eles são saídos por lucro alvo, stop loss, trailing stop ou Sair em Fechar.
InvertSignals. Quando True, os sinais de crossover serão invertidos, isto é, um sinal longo causaria uma entrada curta, enquanto o sinal curto causaria uma entrada longa.
Como usar
A estratégia está pronta para trabalhar out-of-the-box em qualquer mercado ou prazo. Você pode ativar opções adicionais se necessário. Não se surpreenda com o número de parâmetros: você pode definir a maioria deles para zero para desativar os recursos por trás deles.
Abaixo está um exemplo de como usar a nossa estratégia de Crossover Médio Móvel.
Exemplo: Crossover de Moving Average Clássico
Uma maneira clássica nos diz para comprar quando o MA rápido cruza acima do MA lento e vende quando o MA rápido cruza o MA lento abaixo. Se estamos em posição, a posição é revertida. Ajustar os seguintes parâmetros se você quiser e deixar os outros padrão:
Definir o FastMAPeriod desejado e SlowMAPeriod
Defina o MaximumDailyProfit desejado e MaximumDailyLoss. Por exemplo, ambos iguais a 250.
Defina o MinCrossThreshold desejado. Por exemplo, se você configurá-lo para 5, então as entradas serão acionadas somente quando o MA rápido atravessa acima / abaixo do MA lento por pelo menos 5 ticks.
Agora você pode voltar a testar a estratégia, otimizá-lo, executá-lo em demo ou conta real. Claro, sinta-se livre para definir o seu favorito conjunto de parâmetros para alcançar o melhor desempenho.
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