Estratégia De Negociação Trix

O TRIX é um EMA triplo do preço de fechamento de ações, e como tal é um indicador de momentum mostrando a taxa de mudança de preço como uma porcentagem. O uso principal do TRIX é mantê-lo em tendências de duração igual ou menor ao período especificado do TRIX (ou seja, o período usado para calcular os EMAs). Oscilando em torno de uma linha zero, o EMA triplo do TRIX é projetado para suavizar as oscilações que de outra forma afetariam o preço. A maioria dos operadores abre uma posição quando o TRIX muda de direção (buing quando ele aparece e vende quando ele vira para baixo).

Alguns até traçam uma média móvel de 9 períodos do próprio TRIX, criando uma linha de "sinal" como no indicador MACD - comprando se o TRIX se rompe através da linha de sinal ou se vende se cair através da linha de sinal. Outro uso popular é procurar divergências entre o TRIX eo preço, e trocar estes. Dia comerciantes têm pouco uso para o TRIX, uma vez que é mais de um "swing trading" indicador técnico.

Para calcular o TRIX, primeiro calcule um EMA do período escolhido (por exemplo, 20 dias) do preço de fechamento. Em seguida, calcule um EMA da média móvel calculada no primeiro passo do mesmo período. Em seguida, calcule o EMA da média móvel calculada na segunda etapa. Finalmente, calcule a variação percentual de 1 período (por exemplo, um único dia) da média móvel calculada na terceira etapa.

O indicador TRIX

O indicador TRIX suaviza os dados de preços e, em seguida, analisa o movimento percentual diário (ou o que tempo está sendo usado) desses dados de preço suavizado. Isso filtra muito do barulho de preço que é visto na tabela de preços. TRIX aumentará em movimentos sustentados mais elevados no preço, e cairá em movimentos sustentados mais baixos no preço.

Como o TRIX é suavizado (veja o cálculo abaixo), é preciso tempo para reagir às mudanças na direção do preço. Isso pode ser benéfico, porque nem todos os pequenos pullback significa um comércio deve ser encerrado ou que a tendência vai reverter.

0.0 (zero) no indicador é usado uma linha de base. Quando o TRIX é abaixo de 0.0, e especialmente quando seu movimento mais baixo, a tendência é considerada para baixo. Quando o TRIX é acima de 0,0, e especialmente quando seu movimento maior, a tendência é considerada para cima.

Todos os gráficos criados usando FreeStockCharts.

Figura 1. TRIX (35) na Tabela Diária do APPL

TRIX ajuda a confirmar tendências, indica quando uma inversão de tendência pode estar em andamento, e também pode ser usado para gerar sinais comerciais.

As divergências são outro aspecto útil do indicador. A divergência bullish é quando o preço faz uma baixa mais baixa mas o doesnt de TRIX. Isso indica que a dinâmica de vendas não é tão grande quanto na queda anterior dos preços. O ímpeto de venda fraco pode levar a uma eventual reversão.

Divergência bearish é quando o preço faz uma maior alta, mas o doesnt TRIX. Significa enfraquecimento do impulso de compra, o que poderia resultar em uma eventual reversão.

Figura 2. TRIX (12) Divergências em M Tabela Diária

As divergências oferecem uma visão analítica e podem ser usadas para ajudar a confirmar as estratégias discutidas na seção TRIX Estratégias abaixo. Por si só, porém, as divergências não são sinais comerciais de alta qualidade.

Divergências podem ocorrer por longos períodos de tempo, resultando em:

Perdeu oportunidades devido a não negociação com uma forte tendência quando houve uma divergência.

Os comerciantes que fazem comércios perdedores porque uma divergência os convence a tendência do preço inverterá, mas não.

Como TRIX é calculado

É um processo de quatro etapas para calcular TRIX. O indicador é 8220, triplo alisado, 8221; O que significa que estamos tomando uma média móvel de uma média móvel de uma média móvel.

Média móvel exponencial de 15 períodos (EMA) usando preços de fechamento.

EMA de 15 períodos de resultado do passo 1.

EMA de 15 períodos de resultado do passo 2.

Alteração percentual de 1 período da etapa 3.

O passo 4 é o TRIX. Que irá flutuar de período para período.

Um número diferente de períodos poderia ser usado no cálculo. Aumentar o número de períodos, por exemplo, para 40, irá diminuir a sensibilidade do indicador e pode ser mais útil para os comerciantes de longo prazo. Diminuir os períodos numéricos, por exemplo, para 10, aumentará a sensibilidade do indicador; Muito curto prazo comerciantes podem preferir isso.

Compreender como o indicador é calculado é importante para realmente entender o indicador, mas calcular manualmente não é necessário. Muitas plataformas, incluindo TradeStation e Thinkorswim. Bem como aplicações de gráficos livres, como Stockcharts e FreeStockCharts, fornecem o indicador.

Como passo adicional, uma média móvel (que é visível) pode ser aplicada ao indicador TRIX. Isto é útil para fornecer sinais de comércio cruzado. A média móvel é tipicamente de comprimento mais curto do que o número de períodos usados ​​no cálculo TRIX. Por exemplo, se estiver usando um TRIX de 15 períodos. Uma média móvel de 9 períodos poderia ser aplicada a ele.

Figura 3. TRIX (15) com Média Móvel (9) em T Gráfico Diário

Estratégias TRIX

Uma estratégia TRIX popular é observar os sinais de inversão de preços, como uma quebra de linha de tendência, o que é confirmado por um cruzamento de linha zero TRIX.

Para negociações longas, compre quando o TRIX cruza acima de 0,0 se houver alguma evidência de que o preço começou a inverter mais alto (ruptura de linha de tendência, maior swing alta ou maior oscilação baixo).

Para negócios curtos. Vender / short quando o TRIX cruza abaixo de 0.0 se houver alguma evidência que o preço começou a inverter mais baixo (ruptura de linha de tendência, balanço mais baixo ou mais baixo swing baixo).

Figura 4. TRIX (12) Crossover de linha zero no gráfico diário da GE

Esta estratégia é simples e é principalmente útil para entradas. Infelizmente, o ponto de entrada tem pouca consideração para um lugar adequado para colocar um stop loss. Para controlar o risco, um stop loss deve ser implementado, de preferência apenas acima de uma alta recente se tomar uma posição curta, ou logo abaixo de uma baixa recente se tomar uma posição longa.

Esperar o preço para mover-se para trás através da linha zero para sair do comércio pode significar dar para trás um monte de lucro. Por esta razão, muitos comerciantes preferem uma estratégia de cruzamento de linha de sinal em vez disso.

Ao adicionar uma média móvel (MA) ao indicador TRIX, os comerciantes compram quando o TRIX cruza acima do MA mais lento (chamado de linha de sinal) e vendem quando o TRIX cruza abaixo do MA (linha de sinal). Este método geralmente fornece sinais de negociação mais oportunos, o que significa que o ponto de entrada é freqüentemente o mais próximo de uma área de perda de parada lógica e um cruzamento na direção oposta pode ser usado como um ponto de saída.

Se houver uma tendência de alta global em vigor, use somente os sinais comerciais longos e use cruzamentos de linha de sinal de baixa como pontos de saída. Se houver uma tendência global de baixa, use apenas os sinais comerciais curtos e use cruzamentos de linha de sinal com alta como pontos de saída.

Figura 5. TRIX (20) com linha de sinal (9) Crossovers no gráfico diário MA

Para uma entrada longa, coloque a parada logo abaixo de uma baixa recente. Para uma entrada curta, coloque a parada logo acima de uma alta recente. Isso ajudará a controlar o risco no comércio. Se um nível de parada está muito longe, como no segundo comércio da Figura 6 abaixo, você pode optar por evitar o comércio.

Figura 6. Definindo Níveis de Parada para Sinais TRIX no Gráfico Diário MA

Limitações do TRIX

O TRIX nem sempre reflete o que está acontecendo no preço das ações. O preço pode ser tendência mais alta enquanto TRIX está tendendo mais baixo. Esta é uma divergência que sinaliza um fim potencial à tendência, mas uma tendência pode persistir por muito tempo mesmo em momentum de enfraquecimento. Usando o TRIX nesta situação pode ser enganador, e pode resultar em falta de algum grande potencial de crescimento no preço.

Falso crossovers são outra questão comum. Um crossover falso é quando o TRIX cruza acima ou abaixo da linha zero, apenas para encaixar para trás a outra maneira, resultando em um comércio perdedor. Um crossover de linha de sinal falso é quando o TRIX atravessa a linha de sinal, apenas para atravessar a outra maneira pouco depois.

Falso sinais podem resultar em inúmeras perdas dentro de um curto período de tempo. Use análise de tendência a longo prazo para ajudar a evitar alguns desses falsos sinais. Idealmente, apenas tomar sinais de compra quando uma tendência de alta global está em andamento, e vender sinais quando uma tendência global de baixa está em curso.

O indicador também não tem nenhuma consideração para definir um stop loss. Um stop loss deve ser colocado manualmente acima de uma alta recente (shorts) ou abaixo de uma baixa recente (longs). Se não houver nenhuma alta ou baixa perto do ponto de entrada, considere evitar o comércio.

A linha de fundo

TRIX é um indicador de momentum que é usado para confirmar tendências, reversões potencialmente pontuais e fornecer sinais. Os sinais comerciais ocorrem quando o indicador cruza acima (compra) ou abaixo (venda) zero, indicando uma mudança de tendência está em curso. Os sinais de cruzamento ocorrem quando o TRIX cruza acima (compra) ou abaixo (venda) a linha de sinal. Ambos os tipos de crossovers são propensos a 8220; false8221; movimentos; Idealmente o comércio no sentido de uma tendência a mais longo prazo para minimizar estas ocorrências. Divergências também são usadas para analisar o preço, mas eles não devem ser agidos sozinhos; Entretanto, as divergências podem ser úteis para fornecer alguma confirmação para outros sinais negociando.

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